وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال و معاملات فارکس می‌شود، اسیلاتورها نقشی اساسی در شناخت جهت بازار ایفا کرده و معامله گران حرفه‌ای معمولا از آن‌ها برای کشف نقاط مناسب ورود و خروج بازار کمک می‌گیرند. در این مقاله قصد داریم به معرفی ابزار کاربردی اسیلاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات بپردازیم.

اسیلاتور چیست؟

ابزار اسیلاتور ( Oscillator ) که با نام نوسان گر هم شناخته می‌شود، یک یا چند شاخص نموداریست که در یک بازه مشخص (حد بالا و حد پایین) نوسان کرده و به شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید دارایی کمک می‌کند. علاوه بر آن برای تخمین زدن نقاط ورود و خروج و حداکثر دامنه نوسان نیز کاربرد دارد. اسیلاتورها دارای دو حد بالا، پایین و یک شاخص روند بوده که بین این دو حد نوسان می‌کند. نتایج اسیلاتور معمولا قابل اعتماد است اما فراموش نکنید که نتایج آن صد در صد صحیح نیست و احتمال خطا وجود دارد.

استفاده از اسیلاتور

نحوه کار با این ابزار ساده است. در شروع کار باید دو محدوده به عنوان کران بالا و کران پایین مشخص کنید تا ابزار اسیلاتور بین این دو حرکت کند. با شروع نوسان اسیلاتور، یک شاخص روند ایجاد خواهد شد که با بررسی حرکت آن، تحلیل‌گران متوجه می‌شوند شرایط بازار چگونه است. این ابزار معمولا تحت شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله گران نتوانند روند بازار را تشخیص دهند.

• زمانی که اسیلاتور به سمت مقادیر بالاتر در حرکت باشد، نشان دهنده اشباع خرید است.
• زمانی که اسیلاتور به سمت مقادیر پایین‌تر در حرکت باشد، نشان دهنده اشباع فروش است.

کاربرد اسیلاتور بیشتر در معاملات کوتاه مدت است و در صورت خنثی بودن بازار، نتایج بهتری ارائه می‌دهد. اگر اشباع خرید و اشباع فروش شناسایی شود، می‌توان با کمک آن نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کرد.

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟

می‌توان گفت اسیلاتور نوعی اندیکاتور است اما تفاوت‌هایی با هم دارند که در این بخش به مرور آن‌ها خواهیم پرداخت. ابتدا بهتر است با مفهوم اندیکاتور آشنا شوید. یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با قرار دادن داده‌های قیمت و حجم معامله در فرمول‌های خاص، یک نمودار در اختیار معامله گر قرار می‌دهد. با کمک اندیکاتور می‌توان جهت و قدرت روند را تشخیص داد و سینگل‌هایی برای ورود و خروج بدست آورد. قیمت افتتاحیه یا باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت داده‌هایی هستند که در اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نتایج دقیقی حاصل شود. اندیکاتور و اسیلاتور در چندین مورد با یکدیگر تفاوت دارند از جمله:

• جای گیری در نمودار: بارزترین تفاوت بین این دو، نحوه قرار گرفتن آن‌ها در نمودار قیمت است. اندیکاتورها مستقیما بر روی نمودار قیمت جای گرفته اما اسیلاتورها پنجره‌ای مجزا در پایین نمودار قیمت را به خود اختصاص می‌دهد.
• واگرایی: به بیان ساده واگرایی به معنای تضاد بین جهت حرکت قیمت و اسیلاتورها است. این واگرایی به عنوان یکی از بهترین روش‌ها در تشخیص سینگال‌های ورود و خروج شناخته می‌شود که طی آن سینگال نمودار قیمت مخالف با سینگال اسیلاتورها حرکت می‌کند. این قابلیت مختص اسیلاتور بوده و همین موضوع آن را نسبت به سایر ابزارها متمایز می‌سازد.
• تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش: همانطور که اشاره شد، اسیلاتورها بین یک محدود مشخص حرکت کرده و دارای کران بالا و کران پایین هستند. نواحی پایین‌تر از کران پایین، اشباع فروش ( ارزان شدن بیش از حد دارایی) بوده و نواحی بالاتر از کران بالا، اشباع خرید ( گران شدن بیش از حد دارایی) است. در این نواحی امکان بازگشت قیمت وجود دارد و همین موضوع به تحلیل گران کمک زیادی می‌کند؛ در حالی که اندیکاتورها این امکان را فراهم نمی‌کنند.

مطالعه کنید: انواع معاملات بازار فارکس

اسیلاتور بهتر است یا اندیکاتور؟

در بخش قبل به بررسی تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور پرداختیم؛ حال شاید این سوال برای شما مطرح شود که بین این دو کدام یک می‌تواند ابزار مفیدتری در معاملات فارکس باشد؟ در واقع نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد زیرا هر دو از جمله ابزارهایی هستند که به معامله گران کمک می‌کنند استراتژی بهتری تدوین کرده و در نقاط مناسبی از بازار خارج یا به آن وارد شوند. نمی‌‌توان یکی از این دو را از دیگری برتر دانست، همانطور که بین تحلیل تکنیکال و بنیادی انتخاب یک گزینه برتر معقولانه بنظر نمی‌رسد. برای اینکه به اهداف معاملاتی خود دست یابید، بهتر است از هر دو تحلیل و ابزارهای مختلف آن‌ها بهره ببرید.

معرفی پرکاربردترین اسیلاتورها

در پلتفرم‌های تحلیلی، اسیلاتورهای زیادی وجود دارند که معامله گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود بهترین مورد را انتخاب کنند.

معرفی اندیکاتور مومنتوم

برای بررسی یک سهام در تحلیل تکنیکال، معامله گر باید روند غالب بازار را درک کند، همچنین باید بداند و ارزیابی کند که روند چقدر قوی است که برای بررسی آن‌ها از اندیکاتورهای نوسان‌گیر استفاده می‌شود. اندیکاتور مومنتوم که به عنوان نوسانگر نیز شناخته می‌شود، برای شناسایی سرعت و قدرت حرکت قیمت و روندهای بازار استفاده می‌شود. اندیکاتور مومنتوم می‌تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی و اندازه گیری حرکت یک جفت ارز خاص استفاده شود. قیمت‌های موجود و فعلی را با قیمت‌های قبلی در یک بازه زمانی معین مقایسه کرده و سرعت این تغییرات را اندازه گیری می‌کند. معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم رایج فارکس مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص استوکاستیک استفاده می‌کنند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که قیمت بسته شدن فعلی را با محدوده معاملاتی قبلی در یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. این اسیلاتور برخلاف سایر نوسان گرها، قیمت یا حجم را ردیابی نمی‌کند، بلکه سرعت و حرکت بازار را بررسی می‌کند. این نوسانگر توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد. تئوری او بر این ایده استوار بود که نوسانات بازار، خیلی سریع‌تر از افزایش حجم یا قیمت‌ها جهت را تغییر می‌دهند. اسیلاتور استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که می‌توان از آن برای پیش بینی حرکت قیمت و کمک به معامله‌گران در تصمیم گیری آگاهانه استفاده کرد. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده که تحرکات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. در محدوده بین 0 تا 100 نوسان کرده که بسته به ناحیه نوسان می‌توان اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص کرد. اشباع فروش ناحیه بین 0 تا 20 و اشباع خرید ناحیه بین 80 تا 100 است. در صورت عبور از این دو خط می‌توان سیگنال خرید و فروش را شناسایی کرد. بازه زمانی این اسیلاتور به صورت پیش فرض 14 روزه است اما در صورت لزوم می‌توان آن را تغییر داد.

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی ولز وایلدر طراحی شده، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می‌کند. این اسیلاتور یکی از قوی‌ترین اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که معامله گران زیادی از آن برای تشخیص جهت بازار یا تشخیص نقاط بازگشت استفاده می‌کنند. نمودار شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 در نوسان بوده و دو ناحیه اشباع خرید و فروش را نمایش می‌دهد. زمانی که نمودار بالای 70 است، اشباع خرید در نظر گرفته شده و بین 0 تا 30 ناحیه اشباع فروش است. زمانی که RSI از 70 عبور کرد، بازگشت روند امکان پذیر بوده و در صورت قرار گرفتن در کمتر از 30، احتمال تبدیل روند نزولی به صعودی وجود دارد. RSI می‌تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود اما مانند هر ابزار دیگری، نتیجه آن 100 درصد قابل اعتماد نیست و امکان بروز خطا وجود دارد. در یک بازار با روند صعودی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی مانده و بین 40-50 به عنوان ناحیه حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار با روند نزولی، RSI تمایل دارد در محدوده 10 تا 60 باقی مانده و بین 60-50 به عنوان ناحیه حمایت در نظر گرفته می‌شود. این محدوده بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود. اگر قیمت‌های پایه یک بالا یا پایین جدید ایجاد کنند که توسط RSI نشان داده نشده، واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد.

اسیلاتور AO

اسیلاتور Awesome Oscillator (AO) توسط تحلیلگر بیل ویلیامز ایجاد شده و برای اندازه گیری حرکت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسیلاتور AO یک نوسانگر میانگین متحرک ساده است که برای سنجش اختلاف دو سیکل مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) به کار می‌رود. این اسیلاتور به صورت هیستوگرام رسم شده و در صورت قرار گرفتن بالای خط صفر، نشان دهنده سیگنال صعودی است. این صعودی بودن نشان دهنده افزایش قیمت است. در شرایطی که هیستوگرام زیر خط صفر جای گیرد، حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد. برخلاف اندیکاتور استوکاستیک که بین محدوده 100+ تا 100- حرکت می‌کند، نوسانگر AO بی حد و مرز است. مزیت قطعی نوسانگر Awesome Oscillator سهولت محاسبه و استفاده از آن است. البته بهتر است دقت زیادی هنگام محاسبه آن داشته باشید. یکی از استراتژی‌های محبوب در این اسیلاتور، استراتژی Twin Peak است. اگر قصد ورود به بازار را دارید، باید منتظر تشکیل دو قله متوالی در زیر خط صفر باشید؛ البته قله دوم حتما باید در سطحی پایین‌تر از قله اول قرار گیرد. برای خروج از بازار هم باید نقطه مقابل را در نظر بگیرید؛ تشکیل دو قله متوالی بالای خط صفر که قله دوم پایین‌تر از قله اول شکل می‌گیرد.

مطالعه کنید: چه چیزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD

یکی دیگر از ابزار شناخته شده در تحلیل تکنیکال، اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که قادر است جهت و قدرت بازار را تشخیص دهد. بخش‌های مختلف این اسیلاتور عبارتند از:

• هیستوگرام: تفاوت بین خط سیگنال و خط مکدی را نمایش می‌دهد.
• خط مکدی: نشان دهنده اختلاف میانگین‌های متحرک نمایی دوازده و بیست و شش روزه. در صورت افزایش قیمت، خط مکدی هم حرکت خود را به سمت بالا پیش می‌برد.
• خط سیگنال: نشان دهنده میانگین متحرک نمایی نه روزه خط مکدی. در صورتی که این خط، خط مکدی را از بالا به سمت پایین قطع نماید، نشان دهنده سیگنال فارکس فروش است و در صورتی که قطع آن از سمت پایین به بالا باشد، نشانه سیگنال خرید است.

در این اسیلاتور امکان بروز واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی وجود دارد. شرایطی را تصور کنید خط روند نمودار قیمت، صعودی بوده اما در همان لحاظ خط روند خط مکدی، نزولی است، این حالت نشان دهنده واگرایی منفی و در نتیجه کاهش قیمت است.