اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین اندیکاتور‌هایی است که تریدر‌ها برای شناسایی و تشخیص تغییر روند از آن استفاده می‌کنند. در واقع برای هر فردی که با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید می‌کند، ضروری است که این اندیکاتور را بشناسند تا بتواند با استفاده از آن بهترین تحلیل‌ها را انجام دهد. اگر قصد دارید بدانید که اندیکاتور مکدی چیست؟ و چه زمان می‌توان با استفاده از آن ترید کرد، ادامه مطالب را از دست ندهید.

کلیک کنید: بهترین و دقیق‌ترین سیگنال فارکس

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور در ابتدا در سال ۱۹۷۹ میلادی و توسط جرالد آپل توسعه پیدا کرد که امروزه به یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتور‌ها برای تریدر‌ها شناخته می‌شود. 

 این اندیکاتور می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف، تغییر‌های روند و قدرت آن‌ها را تشخیص دهد و یکی از بهترین ابزار‌ها برای دریافت سیگنال خرید یا فروش بر اساس تغییر روند است. البته بهتر است بدانید که به طور کلی تنها با استفاده از اندیکاتور‌ها نباید در بازار فارکس معامله کرد، بلکه این اندیکاتور‌ها ابزاری برای دریافت تأییدیه خرید و فروش نهایی هستند. 

همچنین اندیکاتور‌های مکدی را می‌توان در دو گروه اندیکاتور‌های پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) قرارداد. به طور کلی اندیکاتور‌های پیشرو، سیگنال‌هایی را قبل از تغییر یک روند جدید ارائه می‌دهند. همچنین اندیکاتور‌های پیرو یا مؤمنتوم، پس از اینکه یک روند آغاز شد به تریدر سیگنال می‌دهند. 

 با این تعاریف می‌توان اندیکاتور مکدی را جزوه هر دو گروه دانست، زیرا با توجه به ماهیت میانگین‌های متحرک، این اندیکاتور جزء گروه پیرو به حساب می‌آید اما هیستوگرام در اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌هایی را بر اساس اندیکاتور‌های پیشرو به تریدر بدهد. 

معمولاً میانگین‌های متحرکی که در اندیکاتور مکدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به ترتیب ۹، 12 و ۲۶ روزه هستند که تریدر‌ها نیز معمولاً از این زمان‌ها در اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند. دقت کنید که اگر از میانگین متحرک 26 روزه استفاده کنید، حرکت مووینگ اوریج‌ها کندتر از اعداد دیگر خواهد بود و به اصطلاح سنگین‌تر حرکت می‌کنند. 

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

پس از آنکه اندیکاتور مکدی (MACD) را در چارت خود فعال کنید، متوجه خواهید شد که این اندیکاتور‌ها از دو خط و یک نمودار تشکیل شده‌اند که این دو خط با نام‌های خط مکدی و خط سیگنال شناخته می‌شوند و این نمودار نیز با نام هیستوگرام شناسایی می‌شود که در ادامه بیشتر این موارد توضیح داده خواهند شد: 

• خط سیگنال 

خط سیگنال به صورت پیش فرض به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و میانگین متحرک قیمت پایانی 9 روز معاملاتی گذشته است و معمولاً حرکت آن کندتر از حرکت خط مکدی است. 

• خط مکدی 

همانطور که می‌دانید این خط تحت عنوان هسته اصلی اندیکاتور مکدی شناخته می‌شود که از اختلاف میانگین متحرک نمایی دوره‌های ۲۶ و ۱۲ روزه به دست می‌آید که در ادامه نیز فرمول آن آورده شده است. با استفاده از این خط می‌توانید سیگنال‌هایی را در ارتباط با تغییرات روند و قدرت آن‌ها به دست‌آورید و همچنین اگر تغییراتی را در تنظیمات این نمودار نداده باشید، رنگ آن آبی است و فرمول آن به صورت زیر آورده شده است. 

فرمول اندیکاتور مکدی: 

MACD= ( EMA26 ) – ( EMA12 )

• نمودار هیستوگرام مکدی 

به طور کلی نمودار هیستوگرام مکدی از اختلاف خط سیگنال و خط مکدی به وجود می‌آید که مقادیر آن نیز به خوبی بر روی نمودار قابل مشاهده است. در واقع هیستوگرام نمودار میله‌ای است که اگر خط سیگنال و مکدی با یکدیگر فاصله داشته باشند، نمودار میله‌ای هیستوگرام ارتفاع بیشتری دارند و اگر اختلاف این خطوط کم شود و در نهایت یکدیگر را قطع کنند، نمودار هیستوگرام نیز کوچکتر می‌شود تا به سمت صفر برسد. 

 بهتر است بدانید که به صورت پیش فرض، زمانی که روند صعودی است خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد و نمودار هیستوگرام نیز به رنگ سبز و در مقادیر مثبت قرار دارد. علاوه بر این اگر خط مکدی به زیر خط سیگنال برود، در این صورت نمودار هیستوگرام مکدی نیز به رنگ قرمز در می‌آید. 

همچنین دقت کنید که هرچه ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام بیشتر باشد نشان‌دهنده قدرتمند بودن روند است. 

مطالعه کنید: دقیق‌ترین تقویم اقتصادی فارکس

کاربرد‌های اندیکاتور مکدی (MACD)

از آنجایی که اندیکاتور مکدی کاربرد‌های زیادی دارد، موجب شده است تا در بین تریدر‌ها و معامله‌گران محبوبیت زیادی پیدا کند. اگر شما نیز قصد دارد تا با کاربرد‌های اندیکاتور مکدی آشنا شوید، به موارد زیر دقت کنید: 

• ارائه سیگنال‌های قوی 

همانطور که می‌دانید، این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور‌های دیگر ساده‌تر است و درک آن نیز برای معامله‌گران راحت است. همچنین خطوط میانگین متحرک نمودار هیستوگرام به راحتی می‌تواند سیگنال‌هایی را به تریدر‌ها ارائه دهند که اگر در کنار سایر تحلیل‌ها قرار داده شوند، معمولاً معتبر هستند. 

• شناسایی قدرت و جهت روند‌ها 

یکی از اصل‌های مهم برای تریدر‌ها، شناسایی جهت روند و قدرت آن است. همانطور که می‌دانید، اگر شما پوزیشنی را در روند قوی باز کنید، احتمال سود کردن شما در معامله بالاتر می‌رود. همچنین نیز می‌توانید با استفاده از طول میله‌های هیستوگرام به این نتیجه برسید که آیا روندی که در آن قرار دارید قوی است یا خیر. 

• امکان استفاده در تایم فریم‌های مختلف 

یکی دیگر از مزیت‌هایی که این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور‌های دیگر دارد، این است که معامله‌گران به راحتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنند و خطای کمی در تایم فریم‌های پایین نیز دارد. 

• تفسیر راحت 

معمولاً تفسیر سیگنال‌هایی که اندیکاتور‌ها به تریدر‌ها می‌دهند می‌تواند ساده یا پیچیده باشد. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که سیگنال‌هایی که ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر هستند و نیازی نیست شما زمان بسیار زیادی را برای یادگیری آن صرف کنید. همچنین تفسیر راحت آن‌ها نقش مهمی در زمان ورود و خروج شما در معامله ایفا می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. 

استراتژی مکدی پیشرفته 

در ابتدا بهتر است بدانید که اندیکاتور مکدی (MACD) به صورت پیش فرض در دو حالت کلاسیک و پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد آن‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و تنها به صورت ظاهری کمی با یکدیگر متفاوت هستند. 

 همانطور که در شکل زیر مشخص است، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط مکدی و سیگنال است و همچنین یک نمودار هیستوگرام دارد، اما اندیکاتور مکدی پیشرفته تنها دارای یک خط مکدی و نمودار هیستوگرام است. 

در واقع در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال حذف شده است و به نوعی نمودار هیستوگرام نشان‌دهنده‌ی آن است. همین تغییر موجب شده است تا برخی از تریدر‌ها اندیکاتور مکدی پیشرفته را در مقایسه با نوع کلاسیک دارای نقص بدانند. به همین دلیل بهتر است که شما نیز از اندیکاتور مکدی کلاسیک که هم دارای خط مکدی و هم دارای خط سیگنال است استفاده نمایید. 

....................................

استراتژی مکدی و آر اس آی (RSI)

معمولاً هر دو اندیکاتور مکدی و RSI طرفداران زیادی دارند و هر دوی آن‌ها برای اندازه‌گیری حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته اندیکاتور RSI یا "شاخص قدرت نسبی" می‌تواند ناحیه اشباع فروش یا خرید را نشان دهد و نسبت تغییر قیمت‌ها را با سقف و کف‌ها در چارت اندازه‌گیری می‌کند. 

 البته بسیاری از تحلیلگران توصیه می‌کنند برای اینکه دید بهتری برای ترید داشته باشید بهتر است از هر دو اندیکاتور استفاده نمایید. البته از آنجایی که هر کدام از این اندیکاتور‌ها فاکتور‌های مختلفی را محاسبه می‌کنند، در برخی موارد نیز عکس یکدیگر عمل می‌کنند و ممکن است در زمانی که نمودار RSI سیگنال فروش می‌دهد، این سیگنال در اندیکاتور مکدی بی‌معنی باشد. 

به طور مثال: زمانی که در چارت قیمتی، RSI برای مدت زمانی بالای ناحیه ۷۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که دیگر خرید در در این ناحیه مناسب نیست و ریسک زیادی دارد. در این حالت اندیکاتور مکدی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت روند باشد و طول میله‌های نمودار هیستوگرام افزایش چشمگیری پیدا کند. 

مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر تا صد

استراتژی مکدی و مووینگ اوریج 

اگر بخواهید استراتژی مکدی را با استفاده از مووینگ اوریج بررسی کنید، باید بدانید زمانی که اگر میانگین متحرک ۱۲ روزه بالای خط میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گیرد، اندیکاتور مکدی سیگنال خرید می‌دهد و نشان‌دهنده این است که تغییر روند در نمودار رخ داده است. همچنین اگر میانگین متحرک ۱۲ روزه به زیر خط میانگین متحرک ۲۶ روزه برود، نشان‌دهنده ارزش منفی آن است که روند بازار منفی شده است. 

انواع سیگنال‌های خرید و فروش با اندیکاتور مکدی 

• تقاطع خط مکدی و سیگنال

همانطور که در استراتژی مکدی بیان شد، اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده یک سیگنال قوی است و زمانی که خط مکدی، سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است. 

 همچنین اگر خط مکدی بتوانند خط سیگنال را در زیر خط مبنا یا صفر نمودار هیستوگرام قطع کند به معنی شروع روند صعودی است و اگر این تقاطع در بالای نمودار هیستوگرام اتفاقی افتاد، به معنای شروع روند نزولی است. 

• تقاطع خط مکدی با هیستوگرام 

همچنین یکی دیگر از سیگنال‌های خرید و فروشی که می‌توان با این اندیکاتور به آن دست پیدا کرد، تقاطع خط مکدی با خط مبنا است. به این صورت که اگر خط مکدی خط مبنا را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و با عبور از این خط از بالا به پایین، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. 

• واگرایی‌های معمولی و مخفی 

یکی دیگر از سیگنال‌های قوی که می‌توان با استفاده از نمودار مکدی دریافت کرد، واگرایی است. به طور کلی واگرایی‌ها به دو صورت معمولی و مخفی هستند که شامل موارد زیر می‌شوند: 

1. واگرایی حقیقی یا معمولی (Regular Divergence)

واگرایی‌های معمولی به دسته مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شوند. 

• واگرایی معمولی منفی: در واقع در واگرایی معمولی منفی، قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور مکدی نمی‌تواند سقفی بالاتر از سقف قبلی خود تشکیل دهد که به آن واگرایی معمولی منفی می‌گویند که هشداری برای نزول قیمت است و می‌تواند سیگنال فروش باشد. 
• واگرایی معمولی مثبت: همچنین در واگرایی معمولی مثبت، اگر کف قیمتی پایین‌تر از کف قبلی خود باشد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی خود باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ می‌دهد. در این صورت نیز می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت و سیگنال خرید محسوب می‌شود. 

2.        واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال نزول باشد و در این صورت نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند:

• واگرایی مخفی منفی: قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خود‌زده است اما اندیکاتور مکدی رشد داشته است و سقفی بالاتر از سقف قبلی خود‌زده است. در این حالت می‌توان انتظار داشت که ریزش ادامه پیدا کند.
• واگرایی مخفی مثبت: همچنین در واگرایی مخفی مثبت، قیمت کفی بالاتر از کف پیشین خود دارد، اما اندیکاتور مکدی کفی پایین‌تر از کف قبلی خود دارد که به آن واگرایی مخفی مثبت می‌گویند. در این حالت نیز می‌توان انتظار داشت که سهم با رشد همراه شود. 

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف، تغییر‌های روند و قدرت آن‌ها را تشخیص دهد و یکی از بهترین ابزار‌ها برای دریافت سیگنال خرید یا فروش بر اساس تغییر روند است.

زمانی که روند صعودی است خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد و نمودار هیستوگرام نیز به رنگ سبز و در مقادیر مثبت قرار دارد. علاوه بر این اگر خط مکدی به زیر خط سیگنال برود، در این صورت نمودار هیستوگرام مکدی نیز به رنگ قرمز در می‌آید.

اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده یک سیگنال قوی است و زمانی که خط مکدی، سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است. همچنین یکی دیگر از سیگنال‌های قوی که می‌توان با استفاده از اندیکاتور مکدی دریافت کرد، واگرایی است.