بررسی کورولیشن با اندیکاتور ضریب همبستگی

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا EUR/USD و GBP/USD معمولاً با هم بالا و پایین می‌شوند؟ یا چرا وقتی دلار آمریکا قوی می‌شود، طلا اغلب مسیر مخالف را پیش می‌گیرد؟ پشت این رفتار، ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) قرار دارد. در بازار فارکس، هیچ جفت‌ارزی به صورت کاملاً مستقل حرکت نمی‌کند. تریدرهایی که تنها به یک نمودار خیره می‌شوند؛ تصویر ناقصی از بازار دارند. اما آن‌هایی که روابط بین جفت‌ارزها را می‌شناسند؛ یک «نقشه پنهان» در اختیار دارند که مسیر حرکت بازار را روشن‌تر می‌کند. در ادامه یاد می‌گیریم که اندیکاتور ضریب همبستگی چگونه به ما کمک می‌کند این روابط پنهان را ببینیم.

بسیاری از معاملات روزانه فارکس، در جفت‌ارزهایی انجام می‌شود که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. به همین دلیل، نادیده گرفتن همبستگی، به معنی چشم‌پوشی از بخش بزرگی از رفتار بازار است. به زبان ساده: اگر ندانید EUR/USD و GBP/USD چطور به هم واکنش نشان می‌دهند؛ ممکن است دو معامله مشابه باز کنید و عملاً ریسک خود را دو برابر کنید!

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) در فارکس عددی بین -1 و +1 است که میزان رابطه حرکتی میان دو جفت‌ارز را نشان می‌دهد. در مثال زیر، مفهوم ضریب همبستگی را بهتر متوجه می‌شوید.

• +1 (همبستگی مثبت کامل): دو جفت‌ارز دقیقاً در یک جهت حرکت می‌کنند. برای مثال در بازه یک‌ماهه، ضریب همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD حدود +0.95 بوده است، یعنی 95% مواقع این دو جفت‌ارز هم‌جهت حرکت کرده‌اند. در بازه شش‌ماهه این عدد به +0.66 کاهش یافته است.
• -1 (همبستگی منفی کامل): دو جفت‌ارز کاملاً خلاف جهت هم حرکت می‌کنند. ببرای نمونه همبستگی بین EUR/USD و USD/CHF در بلندمدت حدود −0.95 است، نشان‌دهنده حرکت عکس این دو جفت‌ارز است.
• 0 (بدون همبستگی): هیچ رابطه مشخصی میان حرکات دو جفت‌ارز وجود ندارد.

اهمیت این مفهوم در فارکس از این جهت است که معامله‌گر می‌تواند ریسک خود را مدیریت کرده و از همبستگی به‌عنوان سیگنال معاملاتی استفاده کند. تصور کنید یک تریدر هم‌زمان روی EUR/USD و GBP/USD معامله خرید باز کند؛ با توجه به همبستگی 0.87، عملاً او ریسک خود را دو برابر کرده است. زیرا هر دو پوزیشن احتمالاً نتیجه‌ای مشابه خواهند داشت.

از طرف دیگر، شناخت همبستگی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای هجینگ (hedging) باشد. مثلاً اگر روی EUR/USD پوزیشن خرید دارید و نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستید؛ می‌توانید روی USD/CHF فروش بگیرید. به دلیل همبستگی منفی قوی، حرکت یکی تا حد زیادی اثر حرکت دیگری را خنثی می‌کند. ^forexsb

آموزش کار با اندیکاتور ضریب همبستگی در تریدینگ ویو

اندیکاتور ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) در پلتفرم TradingView یکی از ابزارهای کاربردی برای بررسی رابطه بین دو جفت‌ارز است. این اندیکاتور به‌صورت یک نمودار خطی در پایین چارت نمایش داده می‌شود و مقادیر آن بین -1 تا +1 تغییر می‌کند.

1. مقدار +1 به معنای همبستگی کامل مثبت است (دو جفت‌ارز تقریباً همیشه هم‌جهت حرکت می‌کنند).
2. مقدار -1 به معنای همبستگی کامل منفی است (دو جفت‌ارز تقریباً همیشه خلاف جهت هم حرکت می‌کنند).
3. مقدار نزدیک به صفر نشان‌دهنده نبود رابطه مشخص است.

مراحل استفاده در تریدینگ ویو:

• وارد حساب تریدینگ ویو شوید و چارت جفت‌ارز مدنظرتان (مثلاً EUR/USD) را باز کنید.
• از منوی بالا روی Indicators کلیک کنید.
• در بخش جست‌وجو عبارت Correlation Coefficient را تایپ کنید.
• اندیکاتور را انتخاب کرده و روی نمودار اضافه کنید.
• در بخش تنظیمات اندیکاتور (آیکون چرخ‌دنده)، جفت‌ارز دوم (مثلاً GBP/USD) را انتخاب کنید.
• حالا در پایین نمودار، خطی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده تغییرات همبستگی این دو جفت‌ارز در بازه‌های زمانی مختلف است.

ابزارهای تحلیلی زمانی بیشترین دقت را دارند که در کنار یک ساختار مکمل استفاده شوند. اگرچه اندیکاتور همبستگی برای سنجش ارتباط بین جفت‌ارزها به‌کار می‌رود؛ اما در تحلیل نمودار قیمت، استفاده از ترکیب اندیکاتور فراکتال و تمساح کمک می‌کند نقاط بازگشتی و شکست‌ها را با وضوح بیشتری شناسایی کنیم. فراکتال‌ها رفتار تکرارشونده بازار را نمایش می‌دهند و وقتی همراه با الیگیتور بررسی شوند، چارچوبی منظم برای درک جهت روند و شکست‌های معتبر ایجاد می‌کنند.

بهبود زمان‌بندی و کنترل ریسک

ضریب همبستگی به شما می‌گوید دارایی‌ها چقدر با هم هم‌زمان حرکت می‌کنند؛ اما برای زمان‌بندی ورود و خروج روی یک نمودار، به ابزار بصری دقیق‌تری نیاز دارید. کانال قیمتی می‌تواند پس‌زمینه‌ای عینی برای تشخیص فاز نوسان، شکست معتبر و مدیریت ریسک فراهم کند تا از دانسته‌های همبستگی به اجرای معامله قابل اتکا برسید. ترکیب این دو دیدگاه باعث می‌شود هم تصویر بین‌بازاری حفظ شود و هم نقطه اقدام روی نمودار هدف به‌صورت شفاف مشخص گردد.

تأثیر اخبار اقتصادی بر همبستگی جفت‌ارزها

اخبار اقتصادی یکی از قوی‌ترین محرک‌هایی است که می‌تواند همبستگی جفت‌ارزها را تقویت یا حتی برعکس کند. برای مثال، وقتی گزارش NFP آمریکا (اشتغال غیرکشاورزی) بهتر از حد انتظار منتشر می‌شود؛ معمولاً دلار آمریکا تقویت شده و جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD و GBP/USD هم‌زمان نزولی می‌شوند. در نتیجه همبستگی مثبت میان آن‌ها پررنگ‌تر می‌گردد. از سوی دیگر، در زمان انتشار داده‌های تورمی منطقه یورو (CPI)، ممکن است حرکت EUR/USD بر GBP/USD تأثیرگذار شود و در کوتاه‌مدت همبستگی میان این دو جفت‌ارز از حالت معمول فاصله بگیرد. حتی تصمیمات بانک‌های مرکزی مانند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا می‌تواند ساختار همبستگی را به‌طور کامل تغییر دهد.

به بیان ساده، همبستگی‌ها ثابت نیستند و اخبار مهم می‌توانند آن‌ها را برای چند ساعت تا حتی چند هفته دگرگون کنند. بنابراین، یک تریدر حرفه‌ای تنها به نمودار بسنده نمی‌کند و همیشه تقویم اقتصادی را در کنار تحلیل همبستگی مدنظر قرار می‌دهد. ^dukascopy

جمع‌بندی، راز همبستگی و مسیر حرفه‌ای شدن

شناخت و استفاده از ضریب همبستگی در فارکس یکی از ابزارهای پیشرفته‌ای است که می‌تواند مدیریت ریسک شما را متحول کند. وقتی بدانید کدام جفت‌ارزها هم‌جهت حرکت می‌کنند و کدام برعکس، در واقع نقشه‌ای از روابط پنهان بازار در اختیار دارید. این دانش به شما کمک می‌کند تا از معاملات تکراری اجتناب کرده؛ استراتژی هجینگ دقیق‌تری داشته باشید و سود بالقوه خود را افزایش دهید.

اگر به دنبال این هستید که این مفاهیم را نه‌تنها تئوری بلکه در عمل و با راهنمایی اساتید حرفه‌ای تجربه کنید؛ اپلیکیشن گرگ‌های فارکس می‌تواند نقطه شروع شما باشد. در این پلتفرم، آموزش‌های تخصصی و سیگنال‌های تحلیلی آماده شده‌اند تا شما بتوانید همبستگی‌ها را در لحظه شناسایی کرده و از آن‌ها در معاملات واقعی استفاده کنید. به یاد داشته باشید؛ درک عمیق همبستگی، همان مزیتی است که تریدرهای موفق را از تازه‌کارها جدا می‌کند.