میانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده از قیمت ها را با تعداد دوره های آن محدوده محاسبه می کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ادامه می‌یابد یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند کمک کند.
• یک میانگین متحرک ساده را می توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.
• درک میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک ساده (SMA) یک نوع میانگین متحرک است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

مطالعه کنید: اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

فرمول SMA بدین گونه است:

طوری که:

An برابر است با قیمت یک ارز در بازه ی n

و n برابر است با تعداد بازه های زمانی

برای مثال، به این صورت است که میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شدن زیر در یک دوره 15 روزه محاسبه می کند.

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت های پایانی 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 11 اضافه می کند، سپس میانگین را می گیرد و غیره. به همین ترتیب، یک میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را به صورت متوالی جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با افزودن قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

مطالعه کنید: مارجین چیست

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات تر است، اما شکلی که ترسیم می کند به داده های اخیر نزدیک تر است.

نکته ی مهم: یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک ساده SMA 200 روزه است. با این حال، این خطر برای دنبال کردن جمعیت وجود دارد. همانطور که وال استریت ژورنال توضیح می‌دهد، از آنجایی که هزاران معامله‌گر استراتژی‌های خود را حول SMA 200 روزه قرار می‌دهند، این احتمال وجود دارد که این پیش‌بینی‌ها به خودی خود تبدیل شوند و رشد قیمت را محدود کنند.

مطالعه کنید: سیگنال فارکس

اهمیت تحلیلی

میانگین متحرک ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، هرچند کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هر کدام بازه های زمانی متفاوتی را پوشش می دهند. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی انتظار می رود. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی نتیجه مورد انتظار باشد.

مطالعه کنید: اخبار فارکس

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد احتمال ضررهای بیشتری وجود دارد.

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهند. به طور خاص، EMA وزن بالاتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

این دو میانگین متحرک مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای

هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری را نسبت به داده های قدیمی تر به داده های اخیر می دهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر

محدودیت های میانگین متحرک ساده

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده های دورتر. بسیاری از معامله گران معتقدند که داده های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می کند بهتر منعکس می کند. در همان زمان، معامله‌گران دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به تاریخ‌های دیگر، روند را مغایر خواهد کرد. بنابراین، SMA ممکن است به شدت به داده های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین را مانند روز اول یا دوم بررسی می کند.

به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند - یعنی قیمت های فعلی بازار از قبل منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

چگونه از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که نویز تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلندمدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از SMA 50 روزه خود باشد، این معمولا به عنوان الگوی متقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، صلیب طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

چگونه یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، تعداد قیمت ها در یک دوره زمانی بر تعداد دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده وزن برابری به هر یک از مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر می گذارد. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص به موقع تر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.

جمع بندی

میانگین متحرک داده های قیمت را با صاف کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده می کند. این امر دیدن روند را آسان تر می کند. میانگین متحمیانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. منبع: زدبورس